Тактика пуганой вороны в кустах

Ниже фрагмент из моей книжки «Кой черт занес меня на эту галеру?». Публикуется здесь исключительно для того, чтобы не писать в асе каждый раз каждому новичку о сути «тактики пуганой вороны в кустах».

… У ко-оошки 4 ноги. А пя-аатый у кошки хвост. Ты тро-оогать ее не моги! За е-ёоо малый рост… (Жалостивая, юродивая песня)

«… Дело было так: бывший простой советский инженер увлекся этим чертовым рынком. Спустя примерно полгода нашелся инвестор, доверивший ему небольшой депозит в управление. Спустя примерно еще полгода депозит был успешно «управлен», проще говоря – слит по неопытности на стопах. Выводы были сделаны, но кое-какие догмы еще не изжиты. В итоге половина второго депозита опять была слита, а очередной инвестор вновь разочарован. Стопы косили стремительно, а потом рынок шел без меня в совершенно правильно рассчитанную зону прибыли.
«Так, сказали мы с Петром Ивановичем!», — и решили не ставить эти идиотские стопы. Это не есть рекомендация начинающим, которые не видят «берегов». Это есть мой, и только мой опыт. Дали этому неудачнику третий, совсем малый депозит около $3000. К тому времени он пришел к торговой тактике, которую и назвал «пуганая ворона в кусте». Тактика привела к росту депозита до $7К за полтора месяца – что было, то было.
Итак, сидит эта ворона в засаде, в полной безопасности, говоря на языке рынка – квадратная (squared, без позиций). Ворона агрессивна, но ее много били. Поэтому она не боится ни черта, просто рынок научил ее элементарной осторожности. Сидит себе да сидит, зорко блестя глазом на происходящее – вдруг кто-нибудь обронит серебряную монетку? Как только в зоне видимости из этого куста заблестело серебро, ворона делает стремительный налет. Ей уже хватает ума не рассиживаться на поляне, ожидая, что вот уже сейчас пойдет серебряный дождь. Для нее главное – донести добычу до своего убежища. А пойдет ли дождь, и будет ли этот дождь серебряным или золотым, ее давно не волнует. Просто она понимает, что задержись она на открытом месте, вместо монетки по голове может прилететь чугунная болванка.
Вот дневной график евродоллара, который я показал в начале книжки («Русское искусство»), в качестве примера. Только я убрал оттуда даты повышения ставок fed funds, а поставил свои традиционные индикаторы (МАСД и Индекс относительной силы). Ворона принимает за чистую монету только дневные «сигналы». Сигнал – это значит, что пора присмотреться и оценить качество монеты поближе, на часовом графике.
Итак, ворона видит краткосрочную медиану от пика 1,2201, точнее – она строится по ценам закрытия дней белой свечи с пиком 1,2201 и черной свечи с низом 1,1964. Медиана – потому что пока эта линия четко делит цены закрытия дней, а еще потому, что другими словами эта линия называется «линией для фиксации прибыли» (линия профит-тэйкинга и открытия свежих позиций). Так, это уже прилично, отсюда можно пробовать продажи евро. Заметьте – это свежие шорты по тренду. А что же индикаторы? Дает приличный сигнал «заскок по тренду» быстрый (3-дневный) RSI. Отлично, сегодня однозначно видна монета. Возникает вопрос: «Если монета есть, как ее половчее поднять? И – эвакуировать успешно?». Внутри дня, на уровне 1,1830 был самый пик после того, как пробили 1,19 usd, и выше цен после этого не было. Хорошо бы иметь вдобавок к дневному сигналу еще и часовой – например, дивергенцию осцилляторов, подтвержденную МАСД, но такие подарки бывают не всегда.
Далее, возникает еще один очень важный вопрос: «Тащить монету целиком, или отклюнуть от нее кусочек?». Хватит ли сил (депозита) на такую нахальную добычу, как дневная (она же недельная и месячная) цель $1,1717?? В начале книжки есть еще один, месячный график с линейкой Fibonacci (венчает «Русское искусство»), так там отчетливо видать, что 1,1717 это – 38,2% от многолетнего ралли евро 0,8565-1,3666 usd. В районе этой отметки мечтать – просто глупо, пора точно делать ноги. Давали даже ниже, low дня составило 1,1684 usd. А если депозит малый, те же самые ничтожные $3К, то сил мало для дневных позиций – запаса прочности нет. Значит – отклюнуть кусочек, 20-30 пунктов – это уже счастье. Это уже 10% от размера депозита. А дальше – хоть трава не расти. Деньги – реальные 300 долларов — у вас в карманчике, сидим квадратные опять и «курим бамбук». Ждем свежих торговых возможностей. Не жадничаем ни разу, понимая, что всех движений на рынке – не заберешь!
Вы мне скажете, что это глупо – делать атаку ради 300 долларов, рискуя всем депозитом, без стопов. А я вам отвечу: «Кто вам виноват, что у вас такой маленький депозит то? Рынку до него – дела нет! Рынок большой, и вы с вашей жалкой трешкой ему безразличны». Так что все зависит от вашей расчетливости и вашего проворства, и – никакого шаманства! Если цена лезет выше медианы и закрывает там день – вам придется рубить хвост или терпеть до 1,19, это дело вкуса. Но такая вероятность на первом тесте медианы обычно стремится к минимуму, и это все, что у вас есть. Желаете иметь целую монету и терпеть на свежем воздухе до 1,1717 – воля ваша, но чем дольше вы вне своего куста, тем выше вероятность попадания чугунной болванки аккурат по вашему и без того слабому здоровью. Выбор за вами.
Далее – цена, которую придется заплатить за эту монетку, стопа то нет. Может одна, а может 2 ночи без сна и аппетита, если рынок все-таки сразу полезет к 1,1871-1,1920 usd. Тяжела воронья жизнь, но она делает всегда сознательный выбор – вылетать из куста и клевать монеты, или остаться внутри него с дыркой в кармане.
Вот такая тактика, как один из многочисленных вариантов. В целом, хочется отметить, что эта тактика годится как для 3-тысячного депозита, так и для 3-миллионного. Разницы не вижу никакой, кроме масштабов торговли. На трешке вы идете в бой один лотом, на $3 Mio вы можете зарядить в одну позицию хоть 30, хоть 300 лотов (100-тысячных контрактов). Если же вы при депозите $3 Mio выпендриваетесь одним или тремя лотами, то это – уже совсем другая история. Это будет очень консервативно, и вас просто невозможно быстро убить, даже если болванки из чугуна полетят сплошняком. Весь фокус в грамотности позиции и вашем видении берегов – где фиксировать прибыль, где рубить хвосты (фиксировать убытки).
Если вы продаете на дневном resistance, а покупаете на дневном support, считайте, что дело в шляпе! Это уже залог успеха. Если вы ввалились всем депозитом в шорты по евро около 1,19, когда она пришла туда впервые с лета, будьте готовы к тому, что вашу ворону будут сильно трепать, вплоть до 1,22.
Вот свежие примеры: Человек, имея 500 тысяч на депозите, ввалился на 1,1920 половиной баланса. Цена давала ему уйти от греха (низ 1,1871), а он там еще умудрился добавиться. Коррекция к 1,2201 была той самой чугунной чушкой – в лепешку! Другой трэйдер, скажем так – более грамотный и консервативный, чем первый, — продал по цене 1,1945 usd. Депозита порядка 30К (в 150 раз меньше) было достаточно чтобы стоять на своем, «по тренду». Цена вернулась к 1,1945 usd, цена пробила 1,19 в итоге и дала низы 1,1637 usd. Но и здесь случился конфуз: человек зафиксировал 10 пунктов прибыли – сдали нервы. А рынок пошел именно туда, куда и ждали. А он сидит «квадратный». Опять сдают нервы, и вот новый шорт по евро на 1,1660 usd, и — «опять за рыбу деньги». Вторая серия. Те же самые грабли. Не нравится тебе тактика пуганой вороны, желаешь держать позиции по дневному графику, и не один день, и невзирая ни на что, «по тренду» — так держи. Читай правило иррегулярности «Адама Смита» хоть каждый час при этом: «Если ты не знаешь, кто ты есть, биржа – не лучшее место для выяснения». А иначе получается в соответствии с другой поговоркой: «Помереть не померла, только время провела».